نسبت شارپ چیست؟
نسبت شارپ نسبت شارپ چیست؟ چگونه از نسبت اطلاعات متفاوت است؟
نسبت شارپ و نسبت اطلاعات هر دو ابزاری هستند که برای ارزیابی نرخ بازده سبد سرمایه گذاری تنظیم شده توسط ریسک استفاده می شوند. آنها در نسبت شارپ چیست؟ مبنایی که هر کدام بازده سرمایه گذاری را اندازه گیری یا مقایسه می کنند متفاوت هستند.
نسبت شارپ
نسبت شارپ شاید پرکاربردترین ابزار برای ارزیابی نرخ بازده پرتفوی سرمایه گذاری تنظیم شده توسط ریسک باشد. این کار را با مقایسه بازده واقعی یا نسبت شارپ چیست؟ مورد انتظار سرمایه گذاری با بازده سرمایه گذاری بدون ریسک مانند اسناد خزانه داری ایالات متحده انجام می دهد. این دو نرخ بازده را مقایسه می کند ، که با توجه به انحراف معیار استاندارد برای نمونه کارهای سرمایه گذاری ، ایده ای را به سرمایه نسبت شارپ چیست؟ گذار ارائه می دهد که در ازای پذیرش ریسک اضافی مرتبط با سرمایه گذاری ، چه مقدار سود اضافی دریافت می کند (در صورت وجود) در سهام
نسبت اطلاعات
همچنین نسبت اطلاعات به دنبال ارزیابی بازده تعدیل شده توسط ریسک در رابطه با سرمایه گذاری پایه است. به جای استفاده از یک نسبت شارپ چیست؟ سرمایه گذاری بدون ریسک برای مقایسه ، نسبت اطلاعات معمولاً میزان بازده سبد سرمایه گذاری را در برابر شاخص ارزش ویژه معیار اندازه گیری می کند. شاخصی که بیشترین استفاده را می کند ، شاخص S&P 500 است. نسبت اطلاعات ، نرخ نسبت شارپ چیست؟ بازده مدیریت پرتفوی فعال را مقایسه می کند که در آن یک سرمایه گذار یا مدیر پرتفوی تصمیمات خاص مربوط به سرمایه گذاری را در مورد سهام خریداری می کند ، با نرخ بازدهی که از طریق مدیریت منفعل سبد سهام محقق خواهد نسبت شارپ چیست؟ شد ، نتیجه ای که اگر یک سرمایه گذار بخواهد تمام وجوه خود را در یک صندوق شاخص سرمایه گذاری کند ، حاصل خواهد شد. نسبت اطلاعات همچنین می تواند نشانه ای از ثبات عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری باشد. این نشان می دهد که آیا پرتفوی مدیریت شده فعالانه به طور مداوم ماه به ماه از عملکرد پرتفوی منفعل بهتر عمل می کند یا اینکه در طی چند ماه از سال ، یک سبد سرمایه گذاری منفعل را با عملکرد زیادی نسبت شارپ چیست؟ پشت سر می گذارد.
