استراتژی MACD میانگین متحرک

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که استراتژی MACD میانگین متحرک یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی استراتژی MACD میانگین متحرک نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استراتژی MACD میانگین متحرک

استراتژی MACD میانگین متحرک

• February 3, 2015

در جلسه شصت و یکم در مورد استراتژی MACD میانگین متحرک صحبت میکنیم.

استراتژی MACD میانگین متحرک

این استراتژی در جایی از بازار که انتظار داریم مسیر بازار به انتها رسیده باشه که بر اساس روش Price Action مشخص کردیم.

ابزار

دنبال نقطه های سریع برای ورود در تایم های پایین مثل M30 و H1 میگردیم برای همین از MACD 5 26 1 که خیلی سریعتر هستش استراتژی MACD میانگین متحرک استفاده میکنیم و میتونیم به جای اون از استوک استیک 3314 استفاده کنیم.

نقاط ورود

برای نقاط ورود از EMA 3 و SMA 13 یعنی استراتژی MACD میانگین متحرک Moving Average نمایی سه و میانگین متحرک ساده 13 استفاده میکنیم برای ورود از MACD که Divergence رو تشخیص بده یعنی اول یک Divergence و بعد Divergence دوم تشکیل میشه هر موقع که EMA SMA رو به پایین قطع کنه Sell و هر موقع به بالا قطع کنه اقدام به Buy میکنیم.

نمادهای معاملاتی

نمادهایی که میتونیم با اون استفاده کنیم نمادهای همه موارد در فارکس هستن بهتره که از یورو دلار و پوند دلار استفاده کنیم.

تایم فریم

تایم فریم های 30 دقیقه و 1 ساعت بیشترین تاثیرگذاری رو داره.

زمان خرید و فروش

زمان شروع به معاملاتمون با شرط Divergence تشکیل EMA 3 روی خط 13 برای خرید و تشکیل شدن سه زیر 13 برای فروش هست حد سود و ضرر اون در حالت ضرر بین 25 تا 30 پیپه و در حالت سود بین 25 تا 45 پیپ بسته به مواردی که روش اقدام به معامله میکنیم و شرایطی که بازار داره.

به عنوان مثال در اینجا از MACD 5 26 1 استفاده کردیم یک Divergence و Divergence دوم یعنی همیشه صبر میکنیم دو Divergence تشکیل شه خط زرد در اینجا EMA 3 هست و خط بنفش EMA 13 هست در اینجا میبینیم که تونسته شکست انجام بشه و از اینجا وارد پوزیشن میشدیم برای حدود 25 تا 40 پیپ پس دوتا Divergence و بعد نقطه ورود با تقاطع EMA SMA یک Divergence Divergence بعدی که منتظر میشیم که کندل به بالا حرکت کنه.

اینجا به بالا حرکت کرده بوده و میتونستیم با این Hammer وارد شیم SL رو زیرش بندازیم و اینجا شروع به حرکت صعودی بکنیم این روش حتما زمانی که چون در تایم پایین استفاده میشه جایی که دوبار Divergence بخوره مثل اینجا که یک Divergence و Divergence بعدی که یک کفی ایجاد بشه و بعد با استفاده از RSI یا یک کندل استیک برای تایید بیشتر و تقاطع EMA و SMA میتونیم شروع به معاملات مورد نظر خودمون بکنیم.

استراتژی مکدی و میانگین‌های متحرک نمایی

این استراتژی ساده، با اضافه کردن دو جفت اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و اندیکاتور مکدی با تنظیمات زیر:

به چارت قیمت به‌دست آمده است و برای همه جفت ارزها، با تایم‌فریم چهارساعته و بالاتر، قابل‌‌استفاده می‌باشد.

برای ورود به پوزیشن خرید شروط زیر لازم است:

• EMA 5 دوره‌ای، از پایین، EMA 15 دوره‌ای را قطع کند.
• هیستوگرام مکدی در منطقه مثبت باشد.
• قیمت بالای EMA 100 و EMA 50 باشد.
• حد زیان، در سطح EMA 50، یا به صلاحدید خودتان
• حد سود، 70 پیپ، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن خرید در روز جمعه (13 دسامبر 2019 ) در جفت ارزGBP/ USD) ) در تایم فریم چهار‌ساعتی (00:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 330 پیپ در نزدیک به چهارساعت نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)

برای ورود به پوزیشن فروش شروط زیر لازم است:

• EMA 5 دوره‌ای، از بالا، EMA 15 دوره‌ای را قطع کند.
• هیستوگرام مکدی در منطقه منفی باشد.
• قیمت زیر EMA 100 و EMA 50 باشد.
• حد زیان، در سطح EMA 50، یا به صلاحدید خودتان
• حد سود، 70 پیپ، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن فروش روز پنج‌شنبه (25 جولای 2019 ) در جفت ارز (GBP/USD ) در تایم فریم چهار‌ساعتی (12:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 345 پیپ در نزدیک به 5 روز نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)