اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR
حجم فایل 6.37 KB
تعداد دانلودها 345
ايجاد شده 1399-10-06
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
این اندیکاتور در واقع نرخ بین اندیکاتور ATR سریع و اندیکاتور ATR کند است.
اندیکاتور ATR ratio اندیکاتور ATR گاهی اوقات و بعد از حرکات سریع و قوی قیمت ها، به سطوح بالا می رسد. مقادیر پایین اندیکاتور هم معمولاً با دوره های طولانی بازار تخت اندیکاتور ATR همراه است و طی دوره های ثبات در سقف بازار مشاهده می شوند. مقادیر این اندیکاتور را طبق اصول سایر اندیکاتورهای نوسان تفسیر کنید. روش پیس بینی با استفاده از اندیکاتور ATR ratio به شرح زیر است :
هرچه مقداراندیکاتور بالاتر باشد، احتمال تغییر روند بالاتر است؛
هرچه مقدار اندیکاتور پایین تر باشد، حرکت روند هم ضعیف تر خواهد بود؛
در صورتی که مقدار اندیکاتور به بالاتر از خط افقی برسد، وقت خرید یا فروش است.
آخرین دانلود ها
اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2
اندیکاتور Gaussian Rainbow
اندیکاتور Waddah Attar Trend V2
اندیکاتور Color Fill
اندیکاتور Holt's double exponential smoothing
اندیکاتور universal trend
اندیکاتور WaveMTF
آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR
که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد.
برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :
تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل
سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود .
فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:
توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را
مقادیر کم اندیکاتور ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای
اندیکاتور ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است .
اگر مقدار اندیکاتور ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است .
آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR
مقادیر بالای اندیکاتور ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است
و از آنجا که این حرکات ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند
لذا ثابت ماندن اندیکاتور ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:
در شکل بالا، منطقه شماره یک، اندیکاتور ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد
در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، اندیکاتور ATR به سمت پایین
حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.
معامله گران از اندیکاتور ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت
بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد.
اگر به عنوان مثال از دوره زمانی ۱۱ روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی
قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان
فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.
یک دقیقه : ۲.۱ پیپ (یعنی در ۱۱ دقیقه ، قیمت به طور متوسط ۲.۱ پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
یک ساعته : ۸۱ پیپ
چهار ساعت : ۹۷ پیپ
یک روزه : ۱۹۱ پیپ
اگر ATR یک جفت ارز ۱۹۱ پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند
که قیمت حداکثر توان حرکت ۱۹۱ پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود ۱۹۷ پیپ حرکت کرده باشد
می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را اندیکاتور ATR با توجه به آخرین
کندل و عدد ATR کوچک کند.
آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR
در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال
حرکت داشته باشد.
در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد ۱۲۵ پیپ را نشان می دهد که
با خط افقی سیاه نشان داده شده است.
خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است.
و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و ۱۲۵ پیپ می باشد.
از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود
خود کم اندیکاتور ATR کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).
اندیکاتور Average True Range - ATR
محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.
محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.
به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.
Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.
Average True Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:
مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.
متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14
فرمول ATR
اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.
دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.
در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:
نحوه محاسبه ATR
معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.
به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.
با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.
این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.
محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟
وایلدر در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و شاخص ها نیز استفاده كرد .
به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.
این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.
بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.
محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.
استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، اندیکاتور ATR می تواند اعمال شود.
نمونه ای از نحوه استفاده از ATR
به عنوان یک مثال اندیکاتور ATR فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.
بعد ، جمع را اندیکاتور ATR بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.
به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR اندیکاتور ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.
