اندیکاتور استوکاستيک
اندیکاتور استوکاستيک
این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در اندیکاتور استوکاستيک اندیکاتور استوکاستيک زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
فرمول اول :
c: قیمت بسته شدن است .
L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )
H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )
فرمول دوم
اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .
نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic
این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.
اندیکاتور استوکاستيک
یکشنبه 15 مهر 1397 | 1352 بازدید | آموزش
اندیکاتور Stochastic
اندیکاتور استوکاستیک stochastic
این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان اندیکاتور استوکاستيک قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
فرمول اول :
c: قیمت بسته شدن است .
L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )
H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب اندیکاتور استوکاستيک کند. )
فرمول دوم
اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .
نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic
این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی اندیکاتور استوکاستيک نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
اندیکاتور استوکاستیک ، اسیلاتور نشان دهنده ممنتم است که از نسبت قیمت Close به تفاضل قیمت (High-Low) در یک تعداد پریود زمانی به دست آمده است.
توسط George C. Lane در سال ۱۹۵۰ ارائه شده است.
به گفته Lane این شاخص، قیمت، حجم یا هیچ پارامتر دیگری را دنبال نمی کند بلکه سرعت یا ممنتم قیمت را دنبال می کند.
توجه داشته باشید که به عنوان یک قانون: «ممنتم قیمت، قبل از مقدار قیمت تغییر می کند»
مقدار این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر می اندیکاتور استوکاستيک کند.
پارامترها
- دوره زمانی یا پریود (۵, ۱۴, …) که معمولا ۱۴ انتخاب می شود
- مقدار مبنای محاسبات قیمت (Close, Open, High, Low, …) که معمولا قیمت بسته شدن یا Close انتخاب می شود.
نواحی اشباع (Saturation)
- اشباع خرید: اگر مقدار Stochastic اندیکاتور استوکاستيک بالای سطح ۸۰ برود نشانه خرید هیجانی است (خرید در این ناحیه اشتباه است).
- اشباع فروش: اگر مقدار Stochastic زیر سطح ۲۰ برود نشانه فروش هیجانی است (فروش در این ناحیه اشتباه است).
سیگنالها
- واگرایی (Divergence) این اندیکاتور با قیمت می تواند افزایش یا کاهش قیمت را پیش بینی کند.
- بازار گاوی Bullish است ، اگر خط Signal زیر خط Main باشد و جهت هر دو رو به بالا باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
- بازار خرسی Bearish است، اگر خط Signal روی خط Main باشد و جهت هر دو رو به پایین باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
- سیگنال خرید Buy، زمانی است که خط Signal خط Main را قطع و زیر آن قرار بگیرد و جهت هر دو رو به بالا باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
- سیگنال فروش Sell، زمانی است که خط Signal خط Main را قطع و روی آن قرار بگیرد و جهت هر دو رو به پایین باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
محاسبات
دقت کنید که همیشه صورت و مخرج این کسر مثبت است
بیشینه مقدار %K در حالتی است که قیمت جاری Current Close برابر بیشترین قیمت Highest High شود و مقدار کسر ۱ شده و %K=100 خواهد شد.
کمینه مقدار %K در حالتی است که قیمت جاری Current Close برابر کمترین قیمت Lowest High شود و مقدار کسر ۰ شده و %K=0 خواهد شد.
نکته ها:
- بازار گاوی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان باشد یعنی قیمت رو به افزایش است.
- بازار خرسی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت فروشندگان بیش از قدرت خریداران باشد یعنی قیمت رو به کاهش است.
استفاده از اندیکاتور استوکاستیک:
برای مثال سهم با نماد «های وب» در بازار بورس ایران در بازه زمانی روزانه
قیمت سهم در طول ۸ روز کاری از ۵۳۵۲ ریال تا ۶۲۳۳ ریال رشدی ۱۸.۳ درصدی داشته که با اندیکاتور Stochastic قابل شناسایی بوده است.
