خط روند میانی

تکنیک های ورود به بازار - قسمت 2

در " قسمت اول " این مقاله با تکنیک‌های اصلی تریگری آشنا شدیم. در این قسمت به ادامه این مبحث و موضوع تکنیک‌های فرعی تریگری می پردازیم.

شکسته شدن باند چنگال

مواقعی که در یک گام حرکتی واگرایی شکل می گیرد یکی از تکنیک هایی که به عنوان تریگر می توان از آن بهره برد شکسته شدن باند چنگال می باشد. گاهی شکسته شدن خط روند یا مینور نسبت به سطح حد ضرری که می خواهیم مشخص کنیم بسیار دور است و عملا به صرفه بودن آن موقعیت معاملاتی را زیر سوال می برد. در این شرایط شکستن باند چنگال می تواند تریگر مناسب برای ورود به معامله باشد. به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به سهام وتوسم می باشد، در دو تنظیم کوتاه و میان مدتی، واگرایی منفی دیده می شود. اما سقف قیمت که 155 ریال است تا کف مشهود قبلی که معیار شکسته شدن در نظر گرفته می شود و معادل 136 ریال است یک اختلاف 12٪ دارد یعنی یک معامله گر بر اساس تکنیک شکسته شدن مینور، در 12٪ پایین تر تریگر می گیرد اما با شکسته شدن باند پایین چنگال زودتر می توان تریگر فروش گرفت.

لازم به ذکر است در این مدل تریگر گرفتن ، در آخرین گام حرکتی بازار ، نشانه های صعف باید هویدا باشد . یعنی قیمت موفق نشود به باند میانی چنگال برسد . در صورتی که قیمت به باند میانی چنگال برسد بیانگر قدرت معامله گران گام آخر است ، بنابراین مجاز نیستیم مواقعی که قیمت به باند میانی چنگال اصابت می کند ، از این تکنیک تریگری استفاده کنیم . به عنوان نمونه ای دیگر در سهم شبندر در آخرین گام کاهشی بازار شاهد ضعف فروش در قالب RD + هستیم . بنابراین به دنبال تریگر خرید می باشیم . بین سه ماژور قبل چنگال رسم می کنیم ، با شکسته شدن باند بالا وارد معامله خرید می شویم .

لازم به ذکر است در استفاده از چنگال و رسمش بین نقاط ABC باید توجه شود که چنگال نقش یک محدوده کانالیزه هوشمند را ایفا کند ، بدین معنی که کل نوسانات بعد از نقطه C قبل از تریگر ورود، داخل باندها باشد و بیرون زدگی محسوس از باندهای چنگال نداشته باشیم. تا اینجا از تکنیک های مبتنی بر قیمت برای ورود به بازار استفاده شد . گاهی با استفاده از تکنیک های قیمتی قادر نیستیم تریگر بگیریم بخصوص زمانی که گام کاهشی بازار ساختار روندی ندارد و به شکل رالی می باشد . در قسمت بعدی در خصوص دو تکنک تریگری دیگر که مبنای اندیکاتوری دارد استفاده می کنیم که نسبت به قیمت در اولویت بعدی قرار دارد .

تکنیک های فرعی تریگری

کراس مووینگ‌ها

اولین تکنیک فرعی تریگری ، هم گذری میانگین های متحرک کوتاه و میان مدت است . یک ترکیب معروف و قدیمی هم گذری (کراس) میانگین های متحرک داریم که شامل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۳۲ روزه می باشد که معامله گران بعد از گذر این میانگین ها سیگنال خرید و فروش می گیرند. بدین شکل که هر وقت میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۳۲ روزه را به سمت بالا قطع کرد، سیگنال خرید و هر وقت کراس در جهت پایین اتفاق افتاد ، سیگنال فروش می باشد. به عنوان نمونه ، شکل زیر که مربوط به سهم خمهور می باشد در یک گام افزایشی ، بعد از تشکیل شدن RD- ، معامله گران دنبال فرصت های معاملاتی فروش هستند . بعد از کراس به پایین میانگین های ۱۲ روزه و ۳۲ روزه رسما سیگنال فروش صادر شد.

شکسته شدن خط روند RSI

آخرین تکنیک تریگری ، شکسته شدن خط روند RSI می باشد . از آنجایی که RSI ماهیت قیمتی دارد ، شکسته شدن خط روند RSI مفهومی مانند شکسته شدن قیمت دارد بنابراین می توان با شکسته شدن خط روند اندیکاتور وارد معامله شد . در خصوص اندیکاتور RSI و شکست روندش چند نکته را باید رعایت نمود ؛

۱ ) بهتر است خط روند نزولی RSI تقریباً زیر عدد ۴۰ این اندیکاتور بشکند و خط روند صعودی RSI بالای عدد ۶۰ بشکند . دلیلش فضای باز و کافی برای یک حرکت قابل توجه است .
۲ ) خط روندی که روی RSI باید رسم شود حداقل سه تماس نیاز دارد و تعداد تماس های بیشتر قدرت خط روند اندیکاتور را بالا می برد .
۳ ) برای هر گام حرکتی RSI یک خط روند نیاز است و مجاز نیستیم یک خط روند برای چند گام RSI ترسیم کنیم.

به عنوان نمونه در تصویر زیر که مربوط به سهم فاما است بعد از اینکه در RSI واگرایی مثبت شکل گرفت شکسته شدن خط روند نزولی RSI سیگنال خرید داد .

چگونه خط روند میانی از اندیکاتور RSI استفاده کنیم

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از اندیکاتورهای فنی معروف است که از سوی جی. ولز وایلدر معرفی شده است. تریدرها به‌ کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت کنونی بازار را تعیین کنند.

RSI شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار شناسایی کرده و از این نظر شبیه اندیکاتور استوکاستیک است.

مقدار این اندیکاتور همچنین بین 0 تا 100 متغیر است.

معمولاً، مقدار 30 یا کمتر شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت قوی‌تر شود (افزایش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع فروش، نشان می‌دهد که روندِ در حال سقوط، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع فرصتی برای خرید است.

معمولاً، مقدار 70 یا بیشتر شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و خط روند میانی اینکه احتمالاً قیمت ضعیف‌تر شود (کاهش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع خرید، نشان می‌دهد که روندِ در حال صعود، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع

فرصتی برای فروش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اشباع خرید، اشباع فروش

تریدرهایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند، در کنار اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در چارت بالا نشان ‌داده شده، به‌دنبال عبور از خط میانی نیز هستند.

حرکت قیمت از زیر خط میانی (50) به بالای آن نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است.

عبور از خط میانی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز بالاتر رفته و به سمت خط 70 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال افزایش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 70 صعودی درنظر گرفته می‌شود.

حرکت قیمت از بالای خط میانی (50) به زیر آن نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.

عبور از خط میانی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز پایین‌تر رفته و به سمت خط 30 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال کاهش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 30 نزولی درنظر گرفته می‌شود.

چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

می‌توانیم از RSI مثل اندیکاتور استوکاستیک استفاده خط روند میانی خط روند میانی کنیم.

می‌توانیم با توجه به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار، نقاط احتمالی سقف و کف را تشخیص دهیم.

در زیر یک چارت 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

جفت EUR/USD در طول هفته در حال ریزش بوده و تقریباً در طول دو هفته 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، این جفت زیر هندل 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI به زیر 30 رسید و این سیگنال نشان می‌دهد که احتمالاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و حرکت ادامه نمی‌یابد.

قیمت برگشت می‌کند و در طول دو هفته‌ی بعد، افزایش می‌یابد.

تشخیص روند به کمک RSI

با اندیکاتور RSI می‌توان شکل‌گیری یک روند را نیز مشخص کرد و از این نظر بسیار معروف است.

اگر فکر می‌کنید که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، به RSI نگاهی بیندازید و ببینید که زیر 50 است یا بالای آن.

اگر انتظار یک روند صعودی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر انتظار یک روند نزولی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

RSI از 50 رد می‌شود. قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

در ابتدای چارت بالا، می‌بینیم که احتمالاً یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.

برای اینکه درگیر سیگنالِ اشتباه نشویم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI به زیر 50 رسیده و روند احتمالی را تأیید کند.

تعریف خط روند (Trend Line)

خط روند یکی از اساسی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال می باشد. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت ها و یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است. برای درک روند قیمت ها ابتدا باید با مفاهیم قله و کف آشنا شد.

مفاهیم قله و کف:

در نمودار قیمت، کف ها نقاطی هستند که فشار تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و قیمت ها بعد از یک دوره کاهش رو به افزایش می گذارند. برعکس، قله ها نقاطی هستند که فشار عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت ها بعد از یک دوره افزایش رو به کاهش می گذارند.

روند افزایشی (صعودی):

زمانی که قیمت یک نماد یا دارایی به طور عمومی افزایش می یابد اصطلاحا گفته می شود که روند قیمت ها افزایشی یا صعودی است. روند افزایشی به این معنی نیست که قیمت ها همیشه بالا می رود بلکه قیمت ممکن است گاهی بالا برود و گاهی پایین بیاید اما برآیند این نوسانات به سمت افزایش قیمت است. روند افزایشی در نمودار قیمت از طریق مشاهده کف های صعودی قابل تشخیص است (یعنی زمانی که کف جدید قیمت بالاتر از کف قبلی قرار می گیرد)

روند کاهشی (نزولی):

زمانی که قیمت یک نماد یا دارایی به طور عمومی کاهش می یابد اصطلاحا گفته می شود که روند قیمت ها کاهشی یا نزولی است. روند کاهشی به این معنی نیست که قیمت ها همیشه پایین می آید بلکه قیمت ممکن است گاهی پایین بیاید و گاهی بالا برود اما برآیند این نوسانات به سمت کاهش قیمت است. روند کاهشی در نمودار قیمت از طریق مشاهده قله های نزولی قابل تشخیص است (یعنی زمانی که قله جدید قیمت پایین تر از قله قبلی قرار می گیرد)

نحوه ترسیم خط روند

در صورتی که روند قیمت ها افزایشی باشد، یعنی در منحنی قیمت کف های صعودی قابل مشاهده باشد، در این صورت از به هم پیوستن این کف ها خط روند افزایشی قیمت ساخته می شود.

برعکس، در شرایطی که روند قیمت ها کاهشی باشد، یعنی در منحنی قیمت قله های صعودی قابل مشاهده باشد، در این صورت از به هم پیوستن این قله ها خط روند کاهشی قیمت ساخته می شود.

باید توجه داشت که ترسم خط روند همیشه کار ساده ای نیست، گاهی اوقات به سختی می توان نقاط را با هم هماهنگ و خط روند را رسم نمود. هنگامی که نقاط با یگدیگر هماهنگ نمی شوند و یا از اتصال آنها روندی پر شیب حاصل می شود، از بعضی نقاط میانی چشم پوشی کرده و اصطلاحاً ” خط روند داخلی ” دارایی را رسم می کنند. معامله گران معتقدند نقاط حذف شده از نوسانات متداول اما نا معتبر بازار بوجود آمده است.

میانگین متحرک به عنوان خط روند:

تکنیک دیگر تعیین روند قیمت، استفاده از منحنی میانگین متحرک (Moving Average) به جای خط روند است.

نکاتی در مورد شیب خط روند:

از نکات قابل توجه در خط روند، میزان شیب خط روند است. به طور کلی، هر چقدر زاویه خط با خط افق بیشتر شود اعتبار و درجه اتکا به روند و سطوح حمایتی و یا مقاومتی بوجود آمده کمتر می شود. فواصل میان نقاط و نحوه انتخاب نقاط رسم نیز از اهمیت خاصی برخوردار می شوند. چگونگی چیدمان و انتخاب نقاط بستگی به چارچوب زمانی و درجه حرکت قیمت ها دارد. نزدیکی یا دوری بیش از حد نقاط از اعتبار خط روند می کاهد.

سیگنال های خرید و فروش در تحلیل روند قیمت ها

سیگنال خرید در روند افزایشی:

زمانی که روند قیمت ها افزایشی است می توان از خط روند برای مشخص کردن زمان مناسب برای خرید نماد مورد نظر استفاده کرد. به این ترتیب، زمان مناسب برای ارسال سفارش خرید زمانی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک شده یا روی آن قرار گرفته است. معامله گران برای اطمینان بیشتر ممکن است ابتدا کمی صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند سپس اقدام به ارسال سفارش خرید نمایند.

سیگنال فروش در روند کاهشی:

زمانی که روند قیمت ها کاهشی است می توان از خط روند برای مشخص کردن زمان مناسب برای فروش نماد مورد نظر استفاده کرد. به این ترتیب، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش زمانی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک شده یا روی آن قرار گرفته است. معامله گران برای اطمینان بیشتر ممکن است ابتدا کمی صبر کنند خط روند میانی تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت کند سپس اقدام به ارسال سفارش فروش نمایند.

سیگنال های تغییر روند بازار:

عبور منحنی قیمت از خط روند یکی از نشانه های تغییر احتمالی روند بازار است که در اصطلاح به آن شکسته شدن خط روند می گویند. برای مثال، در یک روند افزایشی، عبور منحنی قیمت از روی خط روند به سمت پایین نشانه تغییر احتمالی روند قیمت ها و آغاز شدن روند کاهشی است. برعکس، در یک روند کاهشی، عبور منحنی قیمت از روی خط روند به سمت بالا نشانه تغییر احتمالی روند قیمت ها و آغاز شدن روند افزایشی است.