معرفی اندیکاتور RSI

اگر به تصویر فوق توجه فرمایید ما با قرار دادن خطوط عمودی در نمودار نقاط خرید و فروش را در اندیکاتور مشخص کردیم .

اندیکاتور RSI

پیمان ارمغان
در جلسات قبلی به معرفی دو‌اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک و مکدی (Macd)پرداختیم. در این جلسه قصد داریم به معرفی‌اندیکاتور RSI بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌آید.

پیمان ارمغان
در جلسات قبلی به معرفی دو‌اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک و مکدی (Macd)پرداختیم. در این جلسه قصد داریم به معرفی‌اندیکاتور RSI بپردازیم که یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌آید.

‌اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می‌باشد.
در تنظیمات معرفی اندیکاتور RSI RSI نیز عموما از تنظیم ۱۴ روزه استفاده می‌شود؛ این‌اندیکاتور همانند مکدی در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.
کاربردهای RSI
- همانطور که گفته شد این ‌اندیکاتور بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در نوسان می‌باشد.
در این بین، دو سطح کلیدی 30 و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.
به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، معرفی اندیکاتور RSI عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام فولاد مبارکه اصفهان را نشان می‌دهد توجه کنید (نمودار با اعمال افزایش سرمایه و سود نقدی ترسیم شده است).
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در نقاطی که با خطوط نقطه‌چین نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده‌ایم که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آمده‌اند.
برای مثال در نقطه‌ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از 30 کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده‌ است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده‌ایم. و در نقطه بعدی که با فلش آبی رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از 70 بوده‌ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده‌ایم.

نکته‌ای که در مورد RSI باید به آن توجه کرد این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.
برای روشن شدن موضوع اگر معرفی اندیکاتور RSI مجددا به نمودار قیمتی فولاد توجه کنیم، می‌بینیم که در محلی که با نقطه چین قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمتی در منطقه دایره قرمز رنگ، RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.
این موضوع یادآور همان نکته‌ای است که در چند جلسه آموزشی قبل به آن اشاره کردیم که استفاده از‌اندیکاتور به تنهایی می‌تواند در برخی موارد معرفی اندیکاتور RSI باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود معرفی اندیکاتور RSI و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
- یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این‌اندیکاتور می‌باشد. به عبارتی به معرفی اندیکاتور RSI همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می‌کنیم به طریق مشابه می‌توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای معرفی اندیکاتور RSI مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم زامیاد می‌باشد توجه کنید: