اندیکاتور استوکاستیک stochastic

استراتژی نوسانگیری با استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او می‌توان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.

معامله گری با اندیکاتور استوکاستیک :

نواحی اشباع خرید و فروش بر مبنای سطوح 20 و 80 درصد تعریف می‌گردند. همانند آنچه در مورد RSI تاکید شد، مجددا تذکر میدهیم که ورود اندیکاتور به درون ناحیه اشباع خرید مطلقا نکته منفی نبوده و اتفاقا به معنی افزایش قدرت روند صعودی است. به همین ترتیب ورود اندیکاتور به درون ناحیه اندیکاتور استوکاستیک stochastic اشباع فروش نه تنها به معنی اتمام روند نزولی نیست بلکه به معنی افزایش قدرت روند نزولی در بازار می‌باشد. آنچه که میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش از آن نام برد درواقع «خروج» اندیکاتور از درون نواحی اشباع است که ذیلا به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت.

سیگنال فروش استوکاستیک (Sell) :

اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع خرید، قله ای مرتفع بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به زیر آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع خرید خارج می‌شوند، یک سیگنال فروش صادر خواهد شد.

سیگنال خرید استوکاستیک (Buy) :

اگر استوکاستیک (خط آبی) درون ناحیه اشباع فروش، دره ای عمیق بسازد، سپس بازگشت نموده و با خط سیگنال (خط قرمز) تلاقی کرده و به بالای آن برود، در لحظه ای که خطوط آبی و قرمز هر دو از درون ناحیه اشباع فروش خارج می‌شوند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.

استوکاستیک نسبت به سایر اندیکاتورها معمولا تعداد سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و البته احتمال خطای سیگنال‌ها نیز به همان نسبت بیشتر است. بنابراین بهتر است در کنار استوکاستیک حتما از یک اندیکاتور روندنما نیز استفاده گردد و سیگنال‌های خلاف روند را بوسیله اندیکاتور اضافی فیلتر نمود. استوکاستیک مانند همه اسیلاتورهای دیگر، معمولا بهترین سیگنال‌های خود را در بازارهای رنج و نوسانی صادر می‌کند، درحالیکه سیگنال‌های خلاف روند استوکاستیک، اغلب Fail می‌گردند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از سیگنال‌های استوکاستیک را در یک بازار نوسانی مشاهده می‌کنید.

هشدار توسط استوکاستیک

یکی از انواع هشدارهای مهم که می‌تواند توسط استوکاستیک تولید گردد، وجود تضاد رفتاری است که ممکن است بین قیمت و اندیکاتور پدید بیاید. به چنین تضادی بین قیمت و اندیکاتور اصطلاحا دیورژانس یا واگرایی می‌گوییم. بعنوان مثال همانطور که قبلا در مورد RSI بیان شد، اگر در انتهای یک روند صعودی، شاهد تشکیل قله‌های نزولی بر روی استوکاستیک باشیم، می‌توان از آن بعنوان یک سیگنال منفی نام برد، که حاکی از اتمام روند صعودی و احتمال منفی شدن بازار خواهد بود. همچنین درصورتیکه در انتهای یک روند نزولی، شاهد تشکیل دره‌های صعودی بر روی استوکاستیک باشیم می‌توانیم از آن بعنوان یک سیگنال مثبت استفاده کنیم، که حاکی از اتمام روند نزولی و احتمال مثبت شدن بازار خواهد بود. در تصویر زیر وقوع دیورژانس منفی را بر روی قله‌های استوکاستیک ملاحظه می‌کنید. این دیورژانس موجب اتمام روند صعودی زوج ارز EURUSD و منفی شدن جهت بازار شده است. نکته جالب توجه این است که دیورژانس مذکور بطور همزمان بر روی هردو اندیکاتور استوکاستیک و بولینگر قابل مشاهده بوده است.

آموزش های رایگان ما را در آکادمی حامد کامرانی و آپارات دنبال کنید.

این آموزش رو برای دوستان بورسیت ارسال کن و اگر نظری داری توی کامنتها بفرست، من به نظراتتون پاسخ میدم.
امیدوارم هر جایی که هستی موفق باشی، ش

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که به معامله گران در تشخیص پایان یک روند کمک می کند.

این اسیلاتور بر اساس تئوریهای زیر عمل می کند:

• در یک روند صعودی، قیمت برابر یا بالای قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.
• در یک روند نزولی، قیمت برابر یا زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.

این اسیلاتور برای اندازه گیری ممنتوم توسط George Lane در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع شد.

اسیلاتور استوکاستیک تغییرات قیمت نسبت به قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی را اندازه گیری می کند تا جهت ادامه روند فعلی را پیش بینی کند.

به تصویر زیر دقت کنید. دو خط اسیلاتور استوکاستیک شبیه اندیکاتور MACD می باشند، از این جهت که یکی از خطوط تندتر و دیگری کندتر حرکت می کند.

چگونگی ترید فارکس به کمک اندیکاتور استوکاستیک:

اندیکاتور استوکاستیک به ما نشان می دهد که چه زمانی بازار در اشباع خرید (overbought) و یا اشباع فروش (oversold) می اندیکاتور استوکاستیک stochastic باشد. استوکاستیک در بازه ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، (خط نقطه چین قرمز در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع خرید در بازار می باشد.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، (خط نقطه چین آبی در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع فروش در بازار می باشد.

به عنوان یه قاعده، معمولا وقتی بازار در اشباع فروش می باشد می خریم و وقتی در اشباع خرید باشد می فروشیم.

به تصویر بالا دقت کنید. ملاحظه می کنید که اندیکاتور برای مدتی محدوده اشباع خرید را نشان داده است. بر همین اساس می توان حدس زد که مسیر نمودار به کدام سمت خواهد بود.اندیکاتور استوکاستیک stochastic

اگر جواب شما هم نزول قیمت بوده کاملا درست گفته اید. به دلیل اینکه بازار برای مدتی در اشباع خرید بوده و برگشت قیمت بسیار محتمل بوده است.

این اساس کار با اندیکاتور استوکاستیک بود.

بسیاری از تریدرهای فارکس بسته به استراتژی خود، از اندیکاتور استوکاستیک بصورتهای مختلفی استفاده می کنند، اما مقصود اصلی این اندیکاتور مشخص کردن محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت می باشد.

البته در نظر داشته باشید که استوکاستیک ممکن است برای مدتی طولانی در محدوده اندیکاتور استوکاستیک stochastic بالای ۸۰ و یا زیر ۲۰ بماند. پس بنابراین به صرف اینکه اندیکاتور محدوده اشباع خرید را نشان داد دلیل کافی برای فروش نیست. همچنین اگر اشباع فروش را مشاهده کردید بدین معنی نیست که سریعا وارد پوزیشن خرید شوید.

به مرور زمان و با کسب تجربه در استفاده از این اندیکاتور، می توانید تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک stochastic و تفسیر متناسب با روش ترید خود را بیابید.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

دانلود اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Swing)

اندیکاتور استوکاستیک که با نام (Stochastic Swing)در وبسایت همیار بورس قرار داده شده است اندیکاتور بسیار کاربردی در بورس می باشد. این اندیکاتور به تخمین قیمت بسته شدن سهم و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده در بازار بورس می پردازد.

اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای اسیلاتور می باشد. این اندیکاتور از قیمت سهم در بازار و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه سرعت و جهت حرکت قیمت سهم در این اندیکاتور مهم است.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر 5 اجرا می شود.

نحوه کار با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Swing)

در اندیکاتور استوکاستیک نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) مهم است. محدوده حرکت اندیکاتور استوکاستیک در محدوده ۲۰ تا ۸۰ است اندیکاتور استوکاستیک stochastic که این محدوده بسیار مهم می باشد.

نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خرید افراطی) در اندیکاتور استوکاستیک مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت سهم در بورس وجود دارد. همچنین در اندیکاتور استوکاستیک زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داشته باشیم می بایست منتظر افزایش قیمت در بورس باشیم.

اندیکاتور Stochastic Swing شامل 3 خط در وسط و دو خط اصلی نوسانی می باشد. زمانی که دو خط پایینی به یکدیگر نزدیک شوند و دو خط اصلی از پایین کراس کنند و در حال رشد باشند زمان ورود به سهم می باشد.

همچنین زمانی که اندیکاتور Stochastic Swing دو خط بالایی به یکدیگر نزدیک شوند و دو خط اصلی از بالا به سمت پایین کراس کنند می بایست از سهم خارج شد.

این اندیکاتور اندیکاتور بسیار کاربردی برای سرمایه گذاران بازار بورس می باشد.

برای دانلود اندیکاتور تغییرات استوکاستیک (Stochastic Swing) ایمیل خود را وارد کنید